Książka może być adresowana do teoretyków i praktyków rynku walutowego czy szerzej – rynków finansowych. Powinna też wzbudzić zainteresowanie studentów wyższych poziomów studiów magisterskich i doktoranckich o profilu ekonomicznym lub finansowym. Autorka ma nadzieję, że aktualny i krytyczny dobór najnowszej literatury światowej, połączony z autorskim podejściem do definiowania obszaru niepewności na rynku walutowym zaprezentowany w tym opracowaniu pobudzi dyskusję na temat modelowania rynku walutowego, tak żywą w kontekście ostatnio odnotowanych turbulencji dotykających rynki finansowe w USA i na świecie.
(zwiń opis)
SPIS TREŚCI
Wstęp
Rozdział 1
Mikroekonomiczne uwarunkowania niepewności na rynku walutowym
1.1. Aspekty pojęciowe
1.2. Struktura funkcjonalna rynku a transparentność informacyjna
1.2.1. Globalny rynek walutowy – ogólne tendencje
1.3. Wybór w warunkach niepewności – model premii za ryzyko
1.3.1. Wybór w warunkach niepewności według szkoły behawioralnej
Rozdział 2
Niepewność modelowania zachowań kursu walutowego
2.1. Modele monetarystyczne
2.1.1. Próba modyfi kacji w ramach racjonalności
2.2. Model portfelowy
2.3. Krytyka według Frydmana i Goldberga – nowe wymiary modelowania
2.4. Podejście mikrostrukturalne
Rozdział 3
Niepewność zjawisk kryzysowych
3.1. Kryzys walutowy – aspekty pojęciowe
3.2. Kryzys ERM i model Obstfelda
3.3. Kryzys azjatycki i trzecia generacja modeli
Rozdział 4
Niepewność informacji
4.1. Znaczenie sygnału – prosty model newsowy
4.2. Znaczenie szumu – model Morrisa i Shina
4.3. Złożoność procesów informacyjnych – kaskady, zachowania stadne, uczenie się
Rozdział 5
Inne podejście do niepewności na rynku walutowym
5.1. Teoria chaosu
5.2. Teoria zwrotności
Podsumowanie
Bibliografia
(zwiń spis treści)
